百億量化最新榜單出爐 4張“新面孔”入列
經(jīng)歷了一輪爆發(fā)式的增長后,近幾年量化行業(yè)涌現(xiàn)出一批百億私募。行業(yè)競爭正在加劇,雖然二季度市場賺錢效應欠佳,但仍有不少私募繼續(xù)擴張。
據(jù)量化投資與機器學習統(tǒng)計,截至二季度末,百億量化私募的數(shù)量從一季度末的26家升至30家。其中,寬投資產(chǎn)、龍旗科技、千宜投資、乾象投資均為“新面孔”,二季度規(guī)模接連突破百億大關。
(資料圖)
隨著超額收益的衰減以及行業(yè)競爭的加劇,量化行業(yè)的頭部化趨勢愈演愈烈,規(guī)模和人才不斷向頭部集聚。此前,不少私募規(guī)??焖僭鲩L,但突破百億后又迅速掉落,因此能否穩(wěn)住百億規(guī)模和人才團隊,對不少私募來說是巨大的考驗。
4張“新面孔”入列
二季度,由于經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期以及受美聯(lián)儲加息等影響,A股持續(xù)震蕩調整,AI(人工智能)等熱門板塊大漲,不少個股遭遇重挫。這種結構化行情,對量化私募亦有一定影響。部分私募業(yè)績表現(xiàn)不佳,規(guī)模出現(xiàn)下滑,但仍有一批量化私募繼續(xù)擴規(guī)模,登上新臺階。
據(jù)量化投資與機器學習統(tǒng)計,截至二季度末,百億量化私募的數(shù)量從一季度末的26家升至30家。其中,寬投資產(chǎn)、龍旗科技、千宜投資、乾象投資等4家私募的規(guī)模新晉百億隊列。
寬投資產(chǎn),名稱“寬投”來自于“QUANT”的音譯,由錢成于2014年在上海創(chuàng)辦,從事量化交易已近十年。其量化模型,是基于交易的量價數(shù)據(jù)以及投資標的的基本面數(shù)據(jù),利用統(tǒng)計方法建立起來的多因子模型構建起具有阿爾法收益的投資組合;成立于2018年的乾象投資,是一家以人工智能和機器學習為基礎的科技型量化投資公司;龍旗科技是一家老牌量化私募,于2011年在杭州成立,策略包括中高頻選股和中高頻擇時;千宜投資則是明汯兩位掌舵人裘慧明、謝環(huán)宇旗下的另一家私募,兩人分別持有50%的股份。
在“新面孔”入列的同時,量化前七大巨頭的位置持續(xù)穩(wěn)固。其中,幻方、九坤、靈均和明汯的規(guī)模均在600億元以上,誠奇、金锝、衍復的規(guī)模則處400億~600億元之間。此外,佳期和天演也都有著300億~400億元的規(guī)模。
2家突破200億大關
百億量化私募中,變化最大的是中間梯隊,即規(guī)模為200億~300億元區(qū)間。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,有兩家私募的規(guī)模在二季度突破了200億元大關,分別是穩(wěn)博投資、世紀前沿。其中,穩(wěn)博投資規(guī)模增長迅猛,一季度剛破百億,二季度又破200億元大關;世紀前沿則從150億元區(qū)間突圍,升至200億元以上。相比于這兩家私募,另一家私募因諾的規(guī)模則從200億元以上掉至150億~200億元區(qū)間。
據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示,穩(wěn)博投資今年上半年整體業(yè)績超過10%,在百億量化中僅次于寬德和佳期;世紀前沿今年上半年的整體業(yè)績則超過7%。
穩(wěn)博投資研究員趙彩汐告訴記者,二季度雖然大貝塔弱,但仍有強主題行情。震蕩而活躍的市場對于量化管理人是利好,從指標上看二季度中證500和中證1000指數(shù)橫截面波動分別處于近一年74%、58%的高分位,活躍的交易也為量化私募提供良好的阿爾法環(huán)境,逆勢增長有跡可循。
頭部化趨勢愈演愈烈
2019~2021年,A股經(jīng)歷了近三年的牛市行情,在高貝塔的加持下,不少量化私募規(guī)??焖僭鲩L,甚至不到一年就突破百億大關。不過,2022年部分百億量化私募又迅速掉落。隨著生成式AI等技術取得重大突破,設備以及人才的投入都在加大,相關私募能否穩(wěn)住百億規(guī)模和人才團隊,實際上是一個不小的考驗。
與此同時,面對量化超額收益的衰減以及行業(yè)競爭的加劇,量化私募的頭部化趨勢也愈演愈烈,規(guī)模和人才不斷向頭部集聚。
以量化前七大巨頭為例,幻方、九坤、靈均、明汯的規(guī)模均超過600億元,誠奇、金锝、衍復的規(guī)模則在400億~600億元之間。整個量化私募的管理規(guī)模若按1.5萬億元測算的話,這七家機構的規(guī)模占比就達到了30%。
值得注意的是,今年除了中證1000以外,量化的整體超額都在減弱。不少頭部私募因此感嘆,獲取超額收益的難度在加大。
世紀前沿對記者表示,滬深兩市成交額和指數(shù)波動率是衡量量化策略獲取超額難易程度的關鍵指標,上半年兩市成交額主要跟隨指數(shù)波動,從時間維度上來看,整體表現(xiàn)為上漲放量、下跌縮量和震蕩格局。展望下半年,世紀前沿表示,目前量化行業(yè)的超額收益正逐步企穩(wěn),許多量化管理人持續(xù)加大人才和硬件設備的投入,以維持量化策略的超額收益處在相對穩(wěn)定的水平。
標簽:
您可能也感興趣:
今日熱點
為您推薦
放得下接得住管得好 寧夏林草局全面實現(xiàn)全程網(wǎng)辦
上海市林業(yè)總站開展?jié)竦亟】邓鷳B(tài)調研并召開討論會
相約在廣東飛羽悅瞬間 2022廣東候鳥護飛行動正式啟動
排行
- 財政部撥付水利救災資金5億元用于支持各地做好安全度汛等相關...
- 春節(jié)大數(shù)據(jù)看2023年中國經(jīng)濟走向
- 中小銀行改革化險,銀保監(jiān)會表態(tài)這樣干
- 多管齊下引導居民從超額儲蓄向消費轉化
- 環(huán)球精選!新形勢下政產(chǎn)融的合作與創(chuàng)新: 科技賦能提升金融服...
- 環(huán)球頭條:16條措施,鼓勵外商投資設立研發(fā)中心
- 把握數(shù)字經(jīng)濟規(guī)律 創(chuàng)造更高質量就業(yè)
- 【世界報資訊】1月份信貸“狂飆”成經(jīng)濟復蘇前奏
- 中方強調發(fā)達國家對聯(lián)合國建設和平融資的歷史責任不能改變
- 中國自貿(mào)協(xié)定數(shù)比十年前增長近1倍
精彩推送
- 冠軍→奔私→賣課,他經(jīng)歷了什么
- 培養(yǎng)藻類制造生物燃料未來可期
- 百億量化最新榜單出爐 4張“新面孔”入列
- 張?zhí)m上訴,法院駁回!更多細節(jié)曝光→
- 冠軍→奔私→賣課,他經(jīng)歷了什么
- “全球最熱一天”紀錄接連被打破:未來一周還是持續(xù)高溫
- 北京大興公安通報“北京政法職業(yè)學院學生糾紛”:雙方已達成和解
- 7月起,個人賬戶收款高于這個數(shù),嚴查
- 《長安三萬里》六處時間錯亂:與高適相撲的,歷史上本該是安祿山
- 7月起,個人賬戶收款高于這個數(shù),嚴查
- 機械鯨魚怎么畫簡單的_機械鯨魚科幻畫
- 屋漏偏逢連夜雨英語(屋漏偏逢連夜雨)
- 別致時髦的時尚褲裝扮美得別致有氣質,打造簡約的時尚,清爽甜美
- 這批廣州大學師生與鄉(xiāng)村兒童“鄉(xiāng)遇”
- 夸克怎么設置跟隨系統(tǒng)模式
- 應急管理部派出工作組趕赴湖北宜昌五峰縣山體滑坡現(xiàn)場
- 病死率超六成,極端高溫下熱射病該怎么防?
- 一天一個價,鎵、鍺出口管制影響幾何?
- 非洲消費精品贏面有多大
- 80后個性簽名,哪句適合你?
- 全國首筆“數(shù)字人民幣+TIPS海關實時扣稅”業(yè)務落地惠州【附數(shù)...
- 玩家反饋《暗黑4》格子太緊張 官方:已經(jīng)在想辦法了
- 德赫亞離隊結束12年紅魔生涯 奧納納即將加盟曼聯(lián)
- 青島:“四進一見”零距離服務高考志愿填報
- 大眾純電轉型局面窘迫,這3大重磅舉措能否助其重登巔峰?
- 300平毛坯房裝修大概要多少錢(毛坯房裝修要多少錢)
- 描寫美景的詩
- 小米手表watchs2pro
- 印度超級希愛力一盒多少錢,2023超希雙效價格最新報價
- 11.15萬筆,83.4億元!臨夏州金融活水“貸”動牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展
- 李家超簽署《2023年區(qū)議會(修訂)條例》
- 中南林業(yè)科技大學外國語學院學子探尋瑤語魅力助力非遺傳承
- 中國物資再生協(xié)會會長許軍祥:再生資源行業(yè)將朝著規(guī)模化、規(guī)...
- 3場中日女單:孫穎莎再戰(zhàn)早田希娜!陳夢迎復仇戰(zhàn),蒯曼首戰(zhàn)伊藤
- 多家外媒報道李玟去世消息 稱其為“讓世界傾倒的先驅歌手”
- 北京高考錄取通知書寄遞工作正式開啟
- 2023年Q1全球可折疊手機出貨量達到250萬臺,中國市場更是飆升...
- 能把衣服穿成緊身衣的身材,有多頂?
- 印度超級希愛力雙效一盒多少錢/售價一覽表:(約160元)一版1...
- 9個基金項目、14個投資項目集中簽約 無錫濱湖創(chuàng)投項目成果正...
- 富德生命人壽:合規(guī)護航高質量發(fā)展
- 中國男籃歸化第一人李凱爾即將敲定,深圳新木新村發(fā)來“回家...
- 財政部會計司副司長王東:“十四五”時期重點推進會計信息化工作
- 財政部會計司副司長王東:“十四五”時期重點推進會計信息化工作
- 全球6月造船訂單量同比減少49%,中國新船訂單量繼續(xù)居首【附...
- 做好“加法”與“減法” 多地積極助力民企增信心謀發(fā)展
- 做好“加法”與“減法” 多地積極助力民企增信心謀發(fā)展
- MOSS中文能力已超ChatGPT,可進行角色扮演
- 全球經(jīng)濟放緩風險加大,中國需做好應對準備
- 金融管理部門善始善終推進平臺企業(yè)金融業(yè)務整改 著力提升平...
- 【家風家訓】清朝四川崇州籍名將楊遇春的家風
- 環(huán)球觀察:金融管理部門善始善終推進平臺企業(yè)金融業(yè)務整改 ...
- 天天熱資訊!經(jīng)濟回升向上動能逐漸積聚 下半年有望從恢復性...
- 東岳硅材(300821):7月7日北向資金減持27.95萬股
- 經(jīng)濟回升向上動能逐漸積聚 下半年有望從恢復性增長邁向擴張...
- 日本沖繩駐日美軍噪音事件增多 民眾不堪其擾
- 美國國家安全顧問沙利文:瑞典有可能在維爾紐斯峰會上加入北約
- 投資便利化協(xié)定撥開不確定性迷霧
- 投資便利化協(xié)定撥開不確定性迷霧
- 生活杉德卡官網(wǎng) 生活杉德卡網(wǎng)上購物
- 五華區(qū)近30萬人簽約家庭醫(yī)生
- 神滅與神不滅之爭(關于神滅與神不滅之爭介紹)
- 中國推動全球首個多邊投資協(xié)定成功結束文本談判
- 中國推動全球首個多邊投資協(xié)定成功結束文本談判
- 龍虎榜|農(nóng)發(fā)種業(yè)今日漲停,知名游資寧波桑田路凈買入2189.66萬元
- 2023,衛(wèi)生間流行這樣!
- 國家發(fā)改委與7家銀行建立投貸聯(lián)動試點合作機制 助力促進民間...
- 美國6月非農(nóng)新增就業(yè)數(shù)創(chuàng)兩年半以來新低 美聯(lián)儲或仍不滿意
- 國家發(fā)改委與7家銀行建立投貸聯(lián)動試點合作機制 助力促進民間...
- 9月1日起實施!陜西省義務教育學段課程設置表公布了
- 前瞻IPO頭條:3過1!深圳精智達上市成功,4家企業(yè)撤回申請
- 美國國慶重頭戲:中國煙花再次照亮美國夜空【附中國煙花進出...
- 【全球熱聞】生態(tài)環(huán)境部:積極穩(wěn)妥推進自愿減排交易市場啟動...
- 亞信安全發(fā)布新一代終端安全產(chǎn)品TrustOne
- 一克只賣2塊5的金屬,憑什么成為半導體關鍵材料?
- 科技部科技評估中心牽頭起草的《科技成果五元價值評估指南》...
- 全國股轉公司、北交所:7月8日開展融資融券等業(yè)務優(yōu)化通關測試
- 學術頭條:20年來首款FDA批準的阿爾茨海默病新藥上市
- 生態(tài)環(huán)境部:積極穩(wěn)妥推進自愿減排交易市場啟動前各項準備工作
- 銀行直播賣貸款,新人享年化利率4.8% 網(wǎng)友樂評:活久見
- 源自福特超級平臺,江鈴福特新款輕客來襲
- 湖北能源:6月公司完成發(fā)電量同比增長12.83%
- 全國股轉公司、北交所:7月8日開展融資融券等業(yè)務優(yōu)化通關測...
- 關志潔:返鄉(xiāng)10年探索鄉(xiāng)村振興路 真正把美麗鄉(xiāng)村變美麗經(jīng)濟
- 康師傅飲品投資公司再增資近100%!要做什么?【附茶飲料行業(yè)...
- 重磅首發(fā)!中國移動將于7月8日發(fā)布“九天”1+N大模型【附AIGC...
- 農(nóng)夫山泉:新水源地年生產(chǎn)能力將破50萬噸【附包裝飲用水規(guī)模...
- 拆快遞的快樂!菜鳥國際“同城配”和“周末派”上線西班牙【...
- 史上銷量最高的200款游戲之一!網(wǎng)易官宣《永劫無間》開放免費...
- 財政部王東:積極探索人工智能技術在會計領域的應用模式
- 財政部王東:積極探索人工智能技術在會計領域的應用模式
- 6月末我國外匯儲備為31930億美元 環(huán)比升幅0.52%
- 全球長度超過139萬公里!報告:2023-2028年海底光纜繼續(xù)高增...
- 三棵樹:預計上半年凈利潤同比增加213%到244%
- iPhone15系列終于來了!或于8月量產(chǎn),Pro機型價格或上漲【附...
- 中國超級芯片的誕生必將引領碳中和技術的蓬勃發(fā)展!
- 國軒高科與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件達成戰(zhàn)略合作
- 濰坊企業(yè)調研行|億佰通:“窄”賽道跑出“寬”生意
- 全國首個互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)圖譜系統(tǒng)上線!【附Web3.0優(yōu)勢分析】
- 我國移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶超過20億【附物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場分析】